퀀트 전략
추세추종 · 모멘텀 · 평균회귀 · 자산배분 · 계절성 등 널리 알려진 규칙 기반 전략 15개를 2003년부터의 데이터로 같은 조건에서 백테스트했습니다. 매달 말 신호가 바뀌므로 ‘이번 달 포지션’도 함께 보여줍니다. ‘언제 팔지’ 탭은 같은 자산에 매도 규칙만 바꿔 비교하고, ‘전통 기법 도감’은 각 기법의 유래·규칙·한계를 정리합니다. 가격 기준일 2026.11.13.
공통 기간 2007.01 ~ 2026.10 · 월간 수익률 기준 · 행을 누르면 상세
| 전략 | 최근 1년 | 이번 달 포지션 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8% | 15.3% | 0.65 | −50.8% | 0.21 | 66% | 0.0× | +12.0% | 미국 S&P 500 100% | |
| 8.2% | 10.7% | 0.65 | −22.1% | 0.37 | 71% | 1.6× | +1.5% | 미국 S&P 500 100% | |
| 7.4% | 12.4% | 0.51 | −21.2% | 0.35 | 63% | 3.5× | +11.2% | 선진국(미국 제외) 100% | |
| 9.4% | 10.8% | 0.75 | −13.4% | 0.70 | 66% | 4.7× | +13.8% | 원자재 33% · 선진국(미국 제외) 33% · 미국 S&P 500 33% | |
| 8.1% | 9.4% | 0.71 | −29.5% | 0.27 | 66% | 0.0× | +6.6% | 미국 7-10년 국채 40% · 미국 S&P 500 60% | |
| 7.8% | 9.3% | 0.69 | −19.9% | 0.39 | 65% | 1.0× | +7.6% | 미국 S&P 500 96% · 현금 4% | |
| 9.6% | 11.2% | 0.74 | −19.5% | 0.49 | 72% | 0.9× | +12.0% | 미국 S&P 500 100% | |
| 9.2% | 14.1% | 0.59 | −34.7% | 0.27 | 64% | 4.7× | +11.6% | 원자재 50% · 신흥국 50% | |
| 0.4% | 16.1% | 0.01 | −55.7% | 0.01 | 54% | 16.4× | −4.7% | 신흥국 50% · 금 50% | |
| 6.0% | 7.1% | 0.64 | −14.2% | 0.42 | 63% | 0.9× | +7.7% | 원자재 16% · 금 11% · 미국 7-10년 국채 47% · 미국 S&P 500 26% | |
| 6.6% | 6.6% | 0.78 | −13.2% | 0.50 | 65% | 0.0× | +3.4% | 금 25% · 미국 7-10년 국채 25% · 미국 S&P 500 25% · 현금 25% | |
| 6.3% | 6.7% | 0.72 | −15.5% | 0.41 | 67% | 0.0× | +6.3% | 원자재 8% · 금 8% · 미국 7-10년 국채 55% · 미국 S&P 500 30% | |
| 7.3% | 11.7% | 0.53 | −30.5% | 0.24 | 59% | 3.9× | +4.1% | 미국 S&P 500 100% | |
| 7.2% | 23.0% | 0.42 | −48.5% | 0.15 | 57% | 0.0× | +39.5% | 코스피 100% | |
| 3.9% | 19.7% | 0.29 | −47.9% | 0.08 | 36% | 9.4× | +25.8% | 현금 100% |
메브 파버의 월간 이동평균 타이밍 · 비교: S&P 500 보유
8.2%비교 10.8%
−22.1%비교 −50.8%
0.65비교 0.65
10.7%비교 15.3%
최고 · 최악 연도+32.3%2013 · 최악 2022 −20.2%
이번 달 포지션미국 S&P 500 100%2026.10.30 종가 기준 신호
2006.12 말 = 0% · 비용 0.1% 반영
드래그해서 구간 확대 · ⌘/Ctrl + 휠 또는 두 손가락 확대
누적 수익률최신
월말 기준이라 장중·일중 낙폭보다 작게 나올 수 있음
드래그해서 구간 확대 · ⌘/Ctrl + 휠 또는 두 손가락 확대
고점 대비최신
규칙
- 월말 SPY 종가가 최근 10개월 월말 평균보다 높으면 SPY 100%
- 낮으면 전량 현금(T-bill)
최근 12개월 보유
- 2025.11미국 S&P 500 100%
- 2025.12미국 S&P 500 100%
- 2026.01미국 S&P 500 100%
- 2026.02미국 S&P 500 100%
- 2026.03미국 S&P 500 100%
- 2026.04현금 100%
- 2026.05미국 S&P 500 100%
- 2026.06미국 S&P 500 100%
- 2026.07미국 S&P 500 100%
- 2026.08미국 S&P 500 100%
- 2026.09미국 S&P 500 100%
- 2026.10미국 S&P 500 100%
연도별 수익률
1~12월 모두 포함된 해만 최고·최악 계산에 사용
| 연도 | 10개월선 추세추종 | S&P 500 보유 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 2026일부 | +1.2% | +11.7% | −10.5%p |
| 2025 | +12.3% | +17.7% | −5.4%p |
| 2024 | +24.9% | +24.9% | 0.0%p |
| 2023 | +9.2% | +26.2% | −17.0%p |
| 2022 | −20.2% | −18.2% | −2.1%p |
| 2021 | +28.7% | +28.7% | 0.0%p |
| 2020 | +14.4% | +18.3% | −3.9%p |
| 2019 | +10.2% | +31.2% | −21.0%p |
| 2018 | −6.3% | −4.6% | −1.8%p |
| 2017 | +21.7% | +21.7% | 0.0%p |
| 2016 | +4.9% | +12.0% | −7.1%p |
| 2015 | −4.4% | +1.2% | −5.7%p |
| 2014 | +13.5% | +13.5% | 0.0%p |
| 2013 | +32.3% | +32.3% | 0.0%p |
| 2012 | +10.7% | +16.0% | −5.2%p |
| 2011 | −2.0% | +1.9% | −3.9%p |
| 2010 | −1.5% | +15.1% | −16.6%p |
| 2009 | +22.4% | +26.4% | −3.9%p |
| 2008 | +1.4% | −36.8% | +38.2%p |
| 2007 | +5.1% | +5.1% | 0.0%p |
- 월간 전략은 매월 마지막 거래일 종가로 신호를 내고 다음 달 수익률에 적용합니다(미래 정보 미사용).
- ETF 가격은 Yahoo (배당 재투자)이며, 는 배당이 빠진 가격지수입니다.
- 매매비용은 거래 비중당 0.1%로 가정했고 세금·슬리피지·환전 비용은 제외했습니다.
- 현금 수익률은 미국 3개월 (^IRX, 직전 월말 금리)입니다. 전략의 현금은 0%로 둡니다.
- 60/40은 목표 비중 복원 비용을 넣지 않아 실제보다 조금 유리합니다.
- 과거 성과는 미래를 보장하지 않으며, 규칙을 과거에 맞춰 고르는 위험이 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.